Скальпинг стратегия: Пробои (фьючерсы на акции)

Червинский А

Чтобы наиболее понятно рассказать о теме сегодняшней статьи, давайте разберемся с терминологией. Если вы читаете данный материал, то уже наверняка знаете, что такое пробои, почему они возникают. Чтобы понимать как торговать фьючерсами, нужно знать принципиальное различие между спекуляцией срочными контрактами и обычными акциями.

Акция – это законодательно установленный документ, закрепляющий за собой ряд обязательных прав. А фьючерс – это контракт на поставку некоторого количества акций, имеющий срок давности 3 месяца. Когда срок заканчивается, в обращение вводится новый фьючерс с таким же сроком исполнения и т.д.

Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Эмитенты акций – базовые активы для фьючерсных контрактов. Они представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия.

Сегодня на ПАО Московская Биржа торгуются фьючерсные контракты на обыкновенные акции ведущих российских компаний, таких как Сбербанк, Газпром, Роснефть и т.д.

Более подробно об их количестве и параметрах вы можете узнать на сайте Московской биржи: http://www.moex.com/ru/derivatives/equity/stocks/

 

Пробои уровня — это сильное импульсное движение, вызванное растущим количеством лимитных и рыночных заявок. Сущность пробоя заключается в выносе стопов игроков, которые играют на повышение/понижение стоимости определенной ценной бумаги. А также входом в позицию тех, кто только хочет открыть/закрыть позицию. Согласно всем известному правилу, заходя в позицию, трейдеры и среднесрочные инвестора должны контролировать свои риски. Они ограничивают их выставлением stop-заявок за уровнями поддержки/сопротивления. Эти stop-заявки сработают по рынку, если цена дойдет до них.

По статистике, количество отскоков от уровней значительно выше, чем пробоев. Именно поэтому многие участники от уровней поддержки/сопротивления встают на отскок, когда там появляются крупные плотности.

Фьючерс на акцию имеет прямую корреляцию. Однако на фьючерсах не часто встречаются крупные плотности, от которых можно зайти в позицию на удержание. Часто, когда идет пробой по акции, многие трейдеры заходят в пробой по фьючерсу на акцию, с целью удержания.

Что касается торговли фьючерсов на акцию, то лучше всего для это подходит фьючерс на акцию Сбербанка. Акции Сбербанка являются голубыми фишками. На них хорошо отрабатывается уровни и технический анализ. Он достаточно ликвидный и часто дает возможность зайти на объем, в то время как фьючерсы на акции других компаний менее ликвидные.