Торговая стратегия скальпинга по стакану

Червинский А

Скальпинг по стакану — не самая простая торговая стратегия. Она требует постоянной сосредоточенности и наблюдения за крупными заявками. Однако, на ряду с этим, скальпинг по стакану является мощным инструментом чтения движения цены и заработка внутри дня.

Суть скальпинга по стакану

Скальпинг — это вид торговых стратегий, при котором сделки заключаются как можно быстрее и внутри торгового дня. Время между открытием и закрытием позиции у трейдера скальпера может варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут.

Биржевой стакан представляет собой таблицу различных лимитных заявок как покупку, так и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Каждая заявка в стакане содержит цену — котировку и количество акций. Через биржевой стакан биржа направляет информацию по этим данным зарегистрированным на бирже брокерам, а они уже передают эти данные трейдерам и другим участникам торгов. Скальпинг по стакану во многом зависит от того как именно представлен непосредственно сам биржевой стакан.

Основные виды стратегий скальпинга по стакану

Ранее мы уже рассказывали, чем скальпинг может быть полезен для начинающего трейдера. Теперь разберем наиболее встречаемые стратегии скальпинга по стакану.

Ловля откатов после импульсных движений

Данная стратегия скальпинга по стакану успешно работает на ликвидных инструментах после импульсных движения в сторону отката  (фьючерсы на акции).

ловля откатов после импульсных движений

 

Принципы работы:

  1. Нужно определить точку, после преодоления которой вероятней всего начнётся откат.
  2. После вертикального подъема цены ожидаем выход критического объема, необходимый для реализации стратегии скальпинга по стакану. Он должен быть самым высоким за текущий торговый день.
  3. Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу.
  4. Объемы рассматриваем в первую очередь максимальные.
  5. После того, когда вышел объем, ждём подтверждение в виде контрсвечи.
  6. Свеча с максимальным объемом преимущественно должна заканчиваться тенью.
  7. Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу.
  8. Как только ближайшую у нам заявку на покупку (нашу поддержку) начинают есть и от поддержки остается менее половины объема в таком случае продаём.
  9. Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.

Трендовый скальпинг

  1. Необходимо построить трендовую линию по двум точкам поддержки и сопротивления.
  2. Ждать когда цена касается уровня тренда в третьей точке и открываем позицию по направлению тренда.
  3. Стоп ставить непосредственно  за линию тренда и постепенно передвигать вдоль него, по мере движения цены.

трендовый скальпинг

Использование корреляции с поводырями, для совершения сделок

Данная стратегия скальпинга по стакану основывается на наблюдении за графиками Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС с целью определения кто из четырех инструментов опаздывает в движении, чтобы успеть зайти в позицию по данному инструменту и взять движение.

  1. Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов.
  2. Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось.
  3. Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции.
  4. В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10.
  5. Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка.
  6. Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

Контртренд с усреднениями

Вход в данном случае осуществляется согласно первой стратегии скальпинга по стакану — ловля откатов на импульсных движениях, но изначально предполагает торговлю без выставления стопов. В таком случае при каждом следующем выбросе крупного объема, необходимо постепенно усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Основная проблема в данном случае заключаться в том, что начавшийся сильный тренд без откатов приведёт к маржин-коллу, а в худшем случае и потере депозита.

Пробой уровней

Реализация пробойной стратегия нижних и верхних уровней скальпинга по стакану:

  1. Отмечаем часовые и дневные уровни.
  2. Ждем 3-4 подход к этим уровням.
  3. Изучаем участников которые будут надавливать на пробой уровней.
  4. Заходим по тренду на пробой уровней.
  5. После пробоя ставим стоп за уровнем.

пробой уровней в скальпинге
стоп за уровнем пробоя скальпинга

Наглядный пример данной скальперской стратегии представлен в виде пробоя часового лоя на акции Татнефть. Часовой лой находился на отметке в 500 ровно. Стоп лосс поставлен за пробитым лоем. Движение в данной сделка 83 пункта.

Скальпинг от крупных плотностей или айсбергов

Данная стратегия скальпинга по стакану требует терпения и хорошего понимания торгуемого инструмента. Её можно успешно использовать на акциях и валюте, на фьючерсах крупные плотности встречаются крайне редко. Как поступить:

  1. Ждем появления крупных заявок или айсбергов которые буду удерживать цену.
  2. Заходим от этих плотностей, стоп ставим за ними.
  3. Ждем, когда выключиться участник, который надавливает на данные плотности и пойдет откат. Или пока не начнет реализовываться по рынку объем от которого мы заходили изначально.
  4. После реализации объемы выходим из позиции.

скальпинг от крупных плотностей или айсбергов

 

Наглядный пример данной скальперской стратегии представлен в виде входа в позиции на акции компании Лукойл в шорт от крупного айсберга, который удерживал цену на уровне 3 438. В данной сделке стоп ставился сразу за айсберг. После того как лонговый участник который покупал акции выключился пошел откат на 60 пунктов.

Интуитивный скальпинг

Работа в данном стиле скальпинга по стакану изначально подразумевает относительно случайный характер при выборе направления заключения сделок. Вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль — позиция закрывается. Такая стратегия требует наличие большого трейдерского опыта.

Итог

Большинство трейдеров для своих стратегий использует все виды стратегий скальпинга по стакану постоянно меняя их в процессе торговов. Однако опыт большинства трейдеров показывает, что для эффективной торговли достаточно эффективно работать с одной из них — знать ее в совершенстве и большинстве торговых сессий торговать только определенные ситуации.

Не забывайте, что для принятия решения о входе или выходе из позиции важно использовать плотности и крупных участников в стакане, а также не забывать о графических изображениях цены и техническом анализе.