Риск волатильности

Волатильность - базовая мера для рисков, связанных с инструментом финансового рынка. Он представляет собой случайную составляющую колебания цены актива и учитывается как разница между максимальными и минимальными ценами в течение торговой сессии, дня, месяца и так далее. Обычно более высокая волатильность означает более высокий риск связанный с торговлей.

Волатильность оценивается как случайная величина, и ее математическое моделирование обеспечивает основу для всех методов оценки риска, которые используют на валютном рынке. Для измерения волатильности рассчитывается статистическое стандартное отклонение. Оно также определяет воздействие финансовых вложений.

Среднесуточный ценовой диапазон — наиболее значимый показатель волатильности на внутредневной торговле. При длинных оценках можно использовать средний еженедельный, месячный или годовой диапазон. Годовая волатильность распространена в анализе долгосрочных финансовых инвестиций.

Типы волатильности

Историческая волатильность равна стандартным отклонениям значений активов в определенные сроки, рассчитанные по историческим ценам.

Ожидаемая волатильность рассчитывается исходя из текущих цен в предположении, что рыночная цена актива отражает ожидаемые риски.

Волатильность рассматривается трейдерами как один из важнейших информационных показателей для принятия решений об открытии или закрытии валютных позиций. Его можно оценить с помощью следующих финансовых показателей: полосы Боллинджера, индекс товарного канала, средний истинный диапазон. Все они интегрированы в популярные торговые платформы. Дополнительным важным показателем является RVI (относительный показатель волатильности). Он отражает направление изменения цен. Основной характеристикой RVI является то, что он подтверждает сигналы осцилляторов (RSI, MAСD, Стохастик и др.) не дублируя их. Поскольку индекс относительной волатильности определяется динамикой рыночных данных, которая не покрывается другими индексами, она может служить отличным инструментом проверки. Это RVI, используемый как фильтр для независимых индикаторов, который может определять силу тренда, измеряя волатильность вместо цены, и это приводит к отсутствию элемента аутентификации в торговой системе.

Риски торговли на рынке с высокой волатильностью

Трейдеры традиционно выбирают валютные пары для своих инвестиций на основе классического анализа риска / возврата. Более того, как возврат, так и риск оцениваются в каждый отдельный момент. На самом деле фактические ценовые котировки постоянно меняются в разном темпе: иногда быстро, иногда медленно. Вот почему среди всех других характеристик рынка большое внимание следует уделить волатильности как количественной оценке прошлого, текущего и будущего ценового диапазона валютной пары. В конечном итоге это дает возможность оценить не только потенциальную отдачу от инвестиций, но и подверженность риску. Особый акцент на анализе волатильности должен быть сделан на рынке фьючерсов и опционов. Можно сказать, что если на спот-рынке трейдеры больше озабочены возвращением, то на фьючерсном рынке они думают далее о волатильности и рисках.

Когда трейдеры говорят, что рынок сильно изменчив, это означает, что котировки валют резко меняются во время торговой сессии. Высокая волатильность рынка - это высокий риск для инвесторов, но также возможность для высокой прибыли. Многие начинающие трейдеры пытались выйти на рынок с высокой волатильностью, стремясь получить большую прибыль, но быстро понести серьезные убытки. Лучше начать и проверить свои торговые стратегии на спокойном рынке, когда недельные колебания спот-курса не превышают 2-3% от цены закрытия на прошлой неделе. Опытные инвесторы могут использовать волатильные рыночные возможности вплоть до прямого арбитража волатильности.

Аналитическая информация о волатильности валютных пар открыта для общественности и легко доступна. В большинстве случаев она предоставляется либо брокерами, либо через торговые платформы. Многочисленные статистические исследования выявили эмпирическое правило: волатильность рынка с точки зрения стандартного отклонения пропорциональна квадратному корню периода наблюдения. Но волатильность различна в разных сегментах рынка и может увеличиваться быстрее, чем в соответствии с вышеупомянутым правилом.

Запишитесь
на наш курс
Нажимая кнопку "Заказать курс", вы соглашаетесь с
Политикой обработки персональных данных
Ваша заявка успешно отправлена

Подтвердите свой номер телефона, нажав кнопку "Получить код". На ваш телефон придет SMS-сообщение с кодом в течение 3-х минут.